Análisis de la Media Móvil de Hull (HMA)

• Save

Fuente: Extractos del vídeo de YouTube «ESTRATEGIA con MEDIA MOVIL 🥇 (Hull HMA) / LA MEJOR MEDIA MOVIL❗❗❗»

Fecha de Publicación (estimada): Basado en el contenido, probablemente reciente (2023-2024).

Idioma Original: Español.

Resumen Ejecutivo:

Este documento analiza la media móvil de Hull (HMA), presentada en la fuente como una alternativa superior a las medias móviles tradicionales (simple, exponencial y ponderada) debido a su capacidad para reducir el retraso y mejorar el suavizado en el análisis técnico. Desarrollada por Alan Hull en 2005, la HMA utiliza un método de cálculo basado en medias móviles ponderadas y la raíz cuadrada del periodo para ofrecer señales más precisas y una mejor representación de la acción del precio. El vídeo explica el concepto, el cálculo (sin profundizar en la fórmula compleja), y compara visualmente su rendimiento con otras medias móviles en la plataforma MetaTrader, destacando su menor retraso y mayor sensibilidad a los cambios de tendencia. Además, sugiere estrategias para utilizar la HMA en combinación con otros indicadores y patrones de precios para obtener señales de trading más confiables.

Temas Principales y Ideas Clave:

1. Introducción y Ventajas de la Media Móvil de Hull (HMA):

• La HMA es presentada como una «media móvil de Hull o también llamada la media móvil del casco», desarrollada por Alan Hull en 2005.
• Su objetivo principal es «eliminar el retraso que sufren las medias móviles tradicionales y que sus señales fueran más precisas».
• Según Alan Hull, la HMA logra «eliminar este retraso casi por completo y además mejora el suavizado del indicador».
• Es considerada por muchos como «la mejor media móvil que existe».

1. Cálculo Conceptual de la HMA:

• El método se describe como el uso de «medias ponderadas pero recurriendo a la raíz cuadrada del periodo base».
• Implica calcular una media móvil ponderada para la mitad del periodo especificado (n/2) y multiplicarla por 2.
• Luego, se calcula una media móvil ponderada para el periodo completo (n), que se resta del resultado anterior para obtener una «media móvil de Hull bruta».
• Finalmente, esta media móvil bruta se suaviza con otra media móvil ponderada utilizando un periodo igual a la raíz cuadrada del periodo original (√n).
• La fórmula se muestra «solo a título informativo», enfatizando la comprensión conceptual sobre la memorización de la fórmula.

1. Eliminación del Retraso: Ejemplo Numérico:

• Se utiliza una serie de números del 1 al 10 para ilustrar el problema del retraso en las medias móviles simples. Un promedio de 10 periodos da 5.5, lejos del valor actual (10).
• La HMA busca reducir este retraso promediando la última mitad de los datos (en este caso, los últimos 5 valores, dando como resultado 8).
• Luego, se agrega la diferencia entre las dos medias móviles (en este caso, 2.5) al promedio de la mitad del periodo (8), resultando en 10.5, un valor más cercano al precio actual.
• Alan Hull utiliza la media móvil ponderada en lugar de la simple para dar más peso a los datos recientes, permitiendo que la media se adapte más rápidamente a los cambios de precio.

1. Comparativa Visual en MetaTrader:

• Se utiliza la plataforma MetaTrader para comparar la HMA con las medias móviles simple (SMA), exponencial (EMA) y ponderada (WMA) para el par GBP/JPY en un gráfico de temporalidad H4 con un periodo de 16.
• Se observa visualmente cómo la curva de precios (negra) es seguida por las diferentes medias móviles:
• SMA (verde): Muestra el mayor retraso y un punto de inflexión tardío como señal de compra.
• EMA (azul): Reduce el retraso en comparación con la SMA y su punto de inflexión es más cercano al precio.
• WMA (naranja): Sigue aún más de cerca el precio y reduce aún más el retraso, con un punto de giro más temprano.
• HMA (rojo): Demuestra el menor retraso y reacciona más rápidamente a los cambios en la acción del precio, con puntos de inflexión más tempranos tanto para señales de compra como de venta.
• Se concluye que la HMA es una «media móvil suavizada que se mantiene muy de cerca a la acción del precio».

1. Aplicaciones y Estrategias de Trading con la HMA:

• La HMA se puede utilizar para «confirmar una tendencia o detectar más rápido un cambio en la dirección del mercado».
• La elección del periodo (n) es crucial y debe adaptarse a las condiciones y ciclos de cada activo. Periodos cortos son más sensibles pero generan más señales falsas, mientras que periodos largos producen menos señales falsas pero con mayor retraso.
• Se menciona el uso de dos medias móviles (ej., SMA de 60 y EMA de 16) para identificar la tendencia y abrir posiciones en su dirección.
• Se presenta una variante de la HMA que visualiza los cambios de tendencia con colores: verde para tendencia alcista y rojo para tendencia bajista, haciendo visible el «punto de inflexión o giro».
• Se sugiere utilizar esta HMA coloreada para obtener «entradas más precisas en dirección de la tendencia mostrada»: comprar cuando es verde y vender cuando es roja.

1. Confluencia con Otros Indicadores y Patrones:

• Se enfatiza la importancia de buscar «confluencias en el precio» para utilizar la HMA de manera eficiente. Se presentan ejemplos:
• Resistencia con doble techo + HMA roja (señal de venta).
• Divergencia alcista en el MACD + HMA verde (señal de compra).
• Línea tendencial bajista tocada + HMA roja (señal de venta).
• Patrón envolvente bajista/vela estrella fugaz + HMA roja (señal de venta).

1. Disponibilidad y Recursos Adicionales:

• La HMA está disponible en la mayoría de las plataformas de trading, incluyendo MetaTrader.
• El indicador de la HMA con cambio de color se ofrece para descarga gratuita en el canal de Telegram del creador del vídeo (enlace en la descripción del vídeo).
• El archivo Excel utilizado en la demostración se ofrecerá para descarga gratuita en la página web si el vídeo alcanza los 300 likes.

Citas Relevantes:

• «Una media móvil en el precio es un indicador de tendencia de gran valor, es el indicador de trading más famoso y utilizado de todos…»
• «…hoy te traigo una no tan conocida, pero que está considerada por muchos como la mejor media móvil que existe, se trata de la media móvil de hull o también llamada la media móvil del casco, fue desarrollado en el año 2005 por Alan Hull…»
• «…decidió crear una media móvil que eliminará el retraso que sufren las medias móviles tradicionales y que sus señales fueran más precisas…»
• «…según el propio Alan la media móvil de Hull consigue eliminar este retraso casi por completo y además mejora el suavizado del indicador…»
• «observemos en el excel la comparativa de las medias móviles simple, exponencial, ponderada y hull, en primer lugar tenemos que tener el historial de los precios de un activo…»
• «…al compararlo con la media móvil ponderada, vemos que la media de Hull sigue más de cerca al precio y su punto de inflexión que se encuentra aquí, reduce considerablemente el retraso existente frente al precio, siendo éste el que mejor reacciona frente al cambio de la acción del precio…»
• «…el resultado de la media móvil de Hull es una media móvil suavizada que se mantiene muy de cerca a la acción del precio y esta se puede utilizar para confirmar una tendencia o detectar más rápido un cambio en la dirección del mercado…»
• «…compra cuando la media móvil de Hull es verde y vende cuando la media móvil de Hull es rojo…»
• «…para usar la media móvil de Hull de manera eficiente, debes buscar confluencias en el precio…»

Conclusiones:

La media móvil de Hull (HMA) se presenta como una herramienta valiosa para el análisis técnico, ofreciendo una mejora significativa sobre las medias móviles tradicionales al reducir el retraso y proporcionar señales más rápidas y precisas de los cambios de tendencia. La explicación conceptual del cálculo, aunque sin entrar en detalles matemáticos complejos, ayuda a comprender por qué la HMA reacciona de manera más sensible a la acción del precio. La comparación visual en MetaTrader respalda estas afirmaciones. La sugerencia de combinar la HMA con otros indicadores y patrones de precios refuerza la idea de que, si bien es una herramienta poderosa, su efectividad se maximiza al utilizarla dentro de una estrategia de trading más amplia y con la confirmación de múltiples factores. La disponibilidad del indicador HMA coloreado y el posible acceso al archivo Excel son recursos útiles para los traders interesados en explorar esta herramienta.